作成した秘密鍵(xxx.pem)はTeraTermで使用することはできますが
Puttyでは使用することができません。
Putty形式(xxx.ppk)へ変換する必要があります。
手順
puttygen.exeを起動します。puttyやputtygenはこちら
「ファイル」→「秘密鍵の読込」でxxx.pemを読み込みます。
「秘密鍵の保存」をクリックします。
パスフレーズなしで保存してよいか聞かれるので「はい」をクリックし、適当なフォルダへ保存します。
作成したppkを使用し、PuttyでEC2へログインすることができるようになります。